Лирическое отступление: так же, как и ты, гуглил ответ на этот вопрос, наткнулся на Тостер...
Как я решил проблему:
- запускаю от имени администратора Sublime и WinSCP;
- по умолчанию редактор в WinSCP устанавливаю Sublime для всех файлов;
- выставляю настройки в Background;
- выставляю настройки в Storage;
- выставляю настройки в Panels;
После чего двойной клик на любой файл (.php, .html, .css) открывается в Sublime, несколько файлов в нескольких вкладках, сохранение работает корректно.
