В нулевых подымал почтовый сервер на своих железках на базе Qmail, к нему прикручивалась какая-то веб-морда, да и у серверов на базе Windows тоже есть встроенные.
1. Будет работать и с пробросом.
2. Домен просто нужен для работы почтового сервера, какой у вас DNS сервер? Можно зарегистрировать свой домен и повесить на DNS Яндекса, это будет надежней и бесплатней.
3. Ее нужно прописывать на том же сервере, где и прописан домен.
4. На DNS сервере.