Простите, а зачем вы хотите отлаживать в VS Code? Это же по сути текстовый редактор с подсветкой синтаксиса. Вам лучше воспользоваться полноценной VS c соответствующим плагином для GDB или на стадии после сборки использовать cv2pdb для того что бы конвертировать дебажные символы в PDB формат. Тогда вы сможете проводить отладку в полноценной IDE от мелгомягких. Как вариант можно перейти на QtCreator или Clion или другие IDE с поддержкой GDB/