У некоторых VPN сервисов реализована подобная функция, ограничивающая интернет в случае разрывов связи с VPN сервером. Функция называется "Отключение основного шлюза" или синонимы.
Есть еще древняя утилита (выпущенная во время Windows XP и работающая в основном только на этой ОС) стороннего разработчика для OpenVPN
macrodmin.ru/2010/11/ip-filter-pod-windows