Эмин

Надо открыть Project Structure, из раздела libraries найти скачанный mysql драйвер и добавить его как библиотеку.

Зависимости не нужны, читайте про Swing

На первом скрине, левый верхний угол, красный минус..

Ваш вопрос сподвигнул разобраться :)
Нашел два варианта на выбор. Файл открываете текстовым редактором, добавляете зависимость и сохраняете отдельно. Потом заменяете.

1. Добавляем зависимость в

{android-studio-location}\plugins\android\lib\templates\gradle-projects\NewAndroidModule\recipe.xml.ftl

<recipe>

    <dependency mavenUrl="com.jakewharton:butterknife:6.1.0"/>

    <#if appCompat><dependency mavenUrl="com.android.support:appcompat-v7:${targetApi}.+"/></#if>
...
</recipe>

2. Либо добавляем зависимость сюда

{android-studio-location}\plugins\android\lib\templates\gradle-projects\NewAndroidModule\root\build.gradle.ftl

dependencies {
    <#if dependencyList?? >
    <#list dependencyList as dependency>
    compile '${dependency}'
    </#list>
    </#if>
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
<#if WearprojectName?has_content && NumberOfEnabledFormFactors?has_content && NumberOfEnabledFormFactors gt 1 && Wearincluded>
    wearApp project(':${WearprojectName}')
    compile 'com.google.android.gms:play-services:+'
</#if>
    compile 'com.jakewharton:butterknife:6.1.0'
}

UPD: ВНИМАНИЕ, при обновлении до 1.2.2 вылетело такое сообщение, скорее всего из за этих изменений. Сообщение как раз ссылается на файл, который я изменил по первому пункту. Пришлось вернуть исходный файл.