Дмитрий

Напомню, что языки делятся на компиллируемые и интерпретируемые.

Для того чтобы интерпретируемый язык выполнялся нужен компонент : "Интерпретатор". Это 1 или более исполняемых файлов предоставляющий некий интерфейс. Когда вы пишите свой продукт к примеру на C++, а затем компилируете, чтобы получить PE32\PE32+ файлы, то вам никто не мешает вместе с вашим продуктом поставлять и исполняемые файлы интерпретатора, к примеру для Python. Этот интерпретатор предоставляет API, к примеру в виде набора C-хидеров и набора lib-файлов. Используя, который вы можете вкомпилить в свой продукт связь с этим интерпретатором. А далее, просто подавать python-код в интерпретатор.

Можете почитать Extending and Embedding the Python Interpreter

* В виду того что автор новичок, а не опытный чел, то рекомендую MS Visual Studio 2010 Express
* Как только за матереет, то сразу же надо пересесть на QT Creator

Как вариант можно попробовать и CodeBlocks.

Польза Express-а в том, что ставится легко, позволяет быстро начать изучать С++. В QT Creator не смотря на удобность среды иногда приходится настраивать под себя некоторые параметны, а автор все-таки новичок.

Имхо, только Express на данном этапе