Все нормально. Так и должно быть. Proxifier не будет держать соединение бесконечно если оно не требуется. Если у вас SDA работает просто в режиме отображения кода для двухфакторной аутентификации, то он никаких данных не отправляет. Но в таком случае вопрос - зачем вам вообще через прокси прогонять SDA? Затем когда SDA будет требоваться новое соединение оно так же пойдет через Proxifier. Можете проверить это например обновив сессию в SDA (если не ошибаюсь пункт меню "Force session refresh"). После нажатия у вас снова будет коннект к API Steam.