Хм. Зачем? Я так понял, Вы icmp-шелл "придумали"? :) "Новый, невидимый, безопасный" мессенджер? :) ну-ну... Как только пров получит пакет, у которого src ip установлен в такой, какой быть не должен - он его просто дропнет и все...
ICMP - это не только ценный мех пинг, но и множество других служебных сообщений, которые могут оказаться необходимыми для работы. Echo request запретить снаружи можно - но при этом не следует забывать, что множество мониторингов может его использовать :)
Тему анонимности в интернете тут уже неоднократно рассматривали. Так вот - ее нет. Просто нет и все и быть не может :) Потому что Ваш провайдер не просто знает, к каким серверам Вы обращались, но и сливает это куда надо (причем не по своей воле - ему положено).
А запрещать ICMP для большей анонимности - это примерно как выбить зубы, чтобы не бояться бормашины :)