Тут всё индивидуально. Лично мне проще сначала ознакомиться с языком по книге, выполнить ряд примеров из этой же книги, а потом придумать себе учебный проект на изучаемом языке и начать его пилить и более детально углубляться в язык.
Книга Шилдта по Java это в первую очередь справочник. Там можно найти ответы на все вопросы, которые дают на собеседовании, и примеров там полно.
Из легко вкуриваемых книг советую Head First Java (есть на русском)
Поставь IDEA IntalliJ и не будешь знать горя =) Там очень легко подключается любая библиотека и из среды можно подключиться к БД и просматривать как структуру, так и таблицы, ну и делать запросы тоже можно