В вашем скрипте нет цикла while, который отслеживает события (Event_loop, Mouse_event и т п). В windows можно закрыть процесс python через диспетчер задач, Но если при закрытии приложения процесс остается, значит функция exitTrigger не задействована. Она также должна находиться в цикле while как раз на месте
# события
#exitAppAction.triggered.connect(self.exitTrigger)
вывод: скрипт запускает main_window, но закрыть его нечем ))) используйте цикл с событиями