Работаю не с Yii, но схема хранения картинок та же.
Если используется кеш, то такая схема отлично держит 4000 пользователей в день и даже не думает спотыкаться.
Без кеша конечно чуть хуже, но все же выборка картинок по индеку - дело довольно простое.
Если сильно переживаете, то можете заранее выбирать картинки одним запросом, как подсказывают выше. Но на практике это себя оправдает либо если у вас очень слабый сервер, либо если очень много пользователей.
