Начиная с Delphi 7 в официальных документах компании Borland название Delphi стало использоваться для обозначения языка, ранее известного как Object Pascal.
Во-первых, не стоит путать среду и язык программирования. Lazarus - это среда разработки. В ней - Free Pascal.
Delphi основан на Object Pascal. Но сейчас ушел далеко от него. Современная среда для него - RAD Studio (сейчас 10.4).
Изучать лучше Delphi в бесплатной среде RAD Studio Community Edition.
Есть два совета:
1) посмотрите пример параллельного запуска трёх сортировок Thread Sorting Demo
2) при срабатывании асинхронного вызова backup'а не надо писать в свойства визуальных компонентов, т.к. они обрабатываются в главном потоке. Обычно делают блокировку, переписывают данные в некую переменную, а обрабатывать её (и менять свойства визуальных компонентов) будет процедура главного потока.
Есть книга "Многопоточность - как это делается в Дельфи" (Martin Harvey, Multithreading - The Delphi Way)