Перед соединением нужно установить опцию MYSQL_INIT_COMMAND
Пробовал так:
TMySQLSession *session = (TMySQLSession *)FDConnection1->CliObj;
session->Lib->mysql_options_(session->MySQL, MYSQL_INIT_COMMAND, "call init_session()");
FDConnection1->Connected = true;
Проблема в том что соединение с БД FireDAC открывает уже с первой строки, т.е. обращение к FDConnection1->CliObj автоматически открывает соединение.