Спасибо, Игорь, за ответ, у меня такой вариант:
<script type="text/javascript">
// Countries
var country_arr = new Array("Россия", "Украина", "Казахстан");
// States
var s_a = new Array();
s_a[0] = "";
s_a[1] = "Москва|С.-Петербург";
s_a[2] = "Киев|Одесса";
s_a[3] = "Астана";
s_a[4] = "Направление";
function populateStates(countryElementId, stateElementId) {
    var selectedCountryIndex = document.getElementById(countryElementId).selectedIndex;
    var stateElement = document.getElementById(stateElementId);
    stateElement.length = 0; // Fixed by Julian Woods
    stateElement.options[0] = new Option('Направление', '');
    stateElement.selectedIndex = 0;
    var state_arr = s_a[selectedCountryIndex].split("|");
    for (var i = 0; i < state_arr.length; i++) {
        stateElement.options[stateElement.length] = new Option(state_arr[i], state_arr[i]);
    }
}
function populateCountries(countryElementId, stateElementId) {
    var countryElement = document.getElementById(countryElementId);
    countryElement.length = 0;
    countryElement.options[0] = new Option('Страна', '-1');
    countryElement.selectedIndex = 0;
    for (var i = 0; i < country_arr.length; i++) {
        countryElement.options[countryElement.length] = new Option(country_arr[i], country_arr[i]);
    }
    if (stateElementId) {
        countryElement.onchange = function () {
            populateStates(countryElementId, stateElementId);
        };
    }
}
</script>
А сама форма:
<form action="<?php echo home_url ?>" method="get">
                  <label for="locations" ></label>
                  <select id="country" name="country"></select>
                   <label for="city"></label>
                  <select name="city" id="state"></select>
                   <label for="dates"></label>
                  <select name="dates" id="dates">
                   <option value="all" selected="selected">Выберите даты</option>
                    <option value="January">Январь</option>
                    <option value="February">Февраль</option>
                     <option value="March">Март</option>
                      <option value="April">Апрель</option>
                      <option value="May">Май</option>
                      <option value="June">Июнь</option>
                      <option value="July">Июль</option>
                       <option value="August">Август</option>
                       <option value="September">Сентябрь</option>
                        <option value="October">Октябрь</option>
                        <option value="November">Ноябрь</option>
                        <option value="December">Декабрь</option>
                  </select>
                  <input type="submit" name="submit" id="submit" value="Найти"></form>
И, добавляя пост, например, Медицинская выставка, Россия, Москва, Октябрь - мне поиск выдает, а вот как сделать, чтобы месяц Октябрь 
только активным в данном случае, не получается.