Начните с того, чтобы различать компоненты, которые ставят на серверную часть, где будет работать СУБД.
И клиентскую часть компонентов - это те утилиты и драйверы, с помощью которых вы будете подключаться к СУБД.
Microsoft SQL Server - насколько я помню, содержит сам СУБД сервер от Microsoft, который устанавливается на сервер, и утилиты, которые вы ставите на клиентскую часть, чтобы подключаться к серверу.
MySQL workbench - это клиент MySQL (к MS СУБД никакого отношения не имеет) с графической оболочкой, который ставиться на любую настольную ОС.
phpMyAdmin - это тоже клиент для MySQL (еще для другого форка СУБД - MariaDB), но работающий на PHP веб-сервере. Вы ставите сначала Apache - http-сервер, потом вам нужно поставить PHP-сервер, а потом включить расширение mysqli или PDO, чтобы скрипты phpMyAdmin могли использовать функции PHP для работы с СУБД. Ну, естественно, вам нужно установить MySQL/MariaDB сервер - а куда вы собственно будете подключаться.
PS: На клиентской ОС не обязательно ставить графические утилиты, чтобы работать с СУБД. Достаточно установить ODBC-клиентский драйвер для работы с определенной СУБД, и открываете консоль - можете подключаться и писать запросы в режиме командной строки - дешево и сердито.