Потому что там путь посложнее:
import requests
r = requests.get("http://search.maps.sputnik.ru/search/addr?format=json&lat&q=Песочная+аллея,+дом+1")
print(r.json()['result']['address'][0]['features'][0]['geometry']['geometries'][0]['coordinates'])
# [37.674698, 55.79341]
Как вариант - можно пробежаться рекурсией и вытянуть все ключи с 'coodinates':
coordinates = []
def search_key(data, key):
if isinstance(data, list):
for x in data:
search_key(x, key)
if isinstance(data, dict):
for x in data.keys():
if x == key:
coordinates.append(data[x])
else:
search_key(data[x], key)
search_key(r.json(), 'coordinates')
print(coordinates)
# [[37.674698, 55.79341]]